De beste sauna’s zijn zoveel mogelijk van hout gemaakt. Hout geeft een aangename warmte af en bepaalt daarmee het saunaklimaat. Daarom zijn de toegepaste houtsoorten uiterst belangrijk; lang niet alle houtsoorten zijn geschikt voor gebruik onder hoge temperaturen. Daarnaast worden vaker ook andere materialen gebruikt. Zo werd er eerst een houten deur gebruikt, tegenwoordig is deze van gehard glas en worden er vensters in de saunawanden opgenomen of zelfs een geheel glazen wand. Uiteraard gaat dit ten koste van het saunaklimaat, naar mate er minder hout er toegepast wordt.
Er zijn twee manieren om een sauna te bouwen: massief houten balken of met wanden opgebouwd uit schroten en een isolatie met aluminiumfolie als hitteschild. De massieve balkensauna’s worden veelal alleen professioneel toegepast omdat deze een opwarmtijd hebben tot wel 2-3 uur. Deze hebben dan we een zeer grote warmtebuffer, welk gewenst is om bij het veelvuldig openen van de deur geen temperatuurschommelingen te krijgen. Bij privé sauna’s is dat probleem niet aanwezig en worden de sauna’s juist opgebouwd met de geïsoleerde wanden met saunaschroten. Hoe dikker de schroten hoe beter de warmtebuffer, maar hoe langer de opwarmtijd. Om hier een goed compromis te vinden zijn de schroten niet dikker dan 18mm en is de opwarmtijd dan ca. 30-40 minuten. Dunnere schroten worden soms ok toegepast maar geven een minder sterke constructie en minder warmtebuffer. Ook zullen deze makkelijker kromtrekken (schotelen) en zijn minder duurzaam. Ook is het belangrijk dat deze minimaal tot geen hars bevatten. Daarom hebben deze vaak een z.g.. spanningsgroef aan de achterzijde waarmee ze proberen dit tegen te gaan, maar helaas vaak niet lukt. Vandaar dat wij dit niet willen toepassen en het hout uit een ander deel van de stam laten zagen zodat er minder of geen spinthout in zit. Duurder maar op den duur veel beter.